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- 2020-07-01 00:00:00浙商证券沪深300指数增强策略组合跟踪
- 2020-03-27 00:00:00专题系列(二):善用模型辅助决策,以准确预测疫情峰值时点举例
- 2020-03-17 00:00:00衍生品系列(一):C~VIX,中国版VIX编制手册
- 2020-03-13 00:00:00专题系列(一):中国版VIX,不必像海外一样恐慌
- 2020-03-04 00:00:00浙商证券PB~ROE~AI策略每月持仓
- 2020-03-03 00:00:00基本面量化系列(一)：PB~ROE~AI策略，让经典更经典
- 2020-01-22 00:00:00兼谈金融预测框架:多因子和人工智能谁是“正规军”?
- 2020-01-02 00:00:00金融工程：沪深300指数增强策略2019收益率44.19%(季度调仓)
- 2019-12-02 00:00:00浙商证券AI下指数增强策略定期跟踪报告
- 2019-11-30 00:00:00计算机行业：计算机行业指数复制与超越
- 2019-11-20 00:00:00FOF组合系列(二):稳字当先~回撤最小目标下的偏债FOF组合构建
- 2019-11-11 00:00:00投研漫谈(一):兼谈金融预测框架,多因子和人工智能谁是“正规军”
- 2019-11-01 00:00:00“工具箱”系列：约束条件下带有截距项的回归
- 2019-11-01 00:00:00“工具箱”系列：约束条件下带有截距项的回归
- 2019-10-22 00:00:00人工智能：用五个指数复制股票型基金指数
- 2019-10-18 00:00:00人工智能系列(二)：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建
- 2019-10-06 00:00:00人工智能指数增强:AI下指数增强策略定期跟踪报告
- 2019-09-13 00:00:00人工智能/指数增强：标普500指数增强
- 2019-09-04 00:00:00浙商证券：AI下指数增强策略定期跟踪报告
- 2019-08-19 00:00:00宏观量化策略：不必担心美股
- 2019-08-13 00:00:00行业轮动系列(一)：基于相关性的行业轮动模型，计量经济+机器学习
- 2019-08-02 00:00:00浙商证券AI下指数增强策略定期跟踪报告
- 2019-06-20 00:00:00浙商证券:上证50指数增强
- 2019-06-11 00:00:00浙商证券:指数增强组合业绩归因分析
- 2019-05-20 00:00:00大类资产配置系列:从未来到现在,动态资产配置策略框架介绍
- 2019-05-17 00:00:00大类资产配置系列:从未来到现在,动态资产配置策略框架介绍
- 2019-05-06 00:00:00浙商证券AI下指数增强策略定期跟踪报告
- 2019-04-11 00:00:00人工智能+传统金融:“指数增强”新思维
- 2018-12-03 00:00:00资产配置系列目标日期基金动态资产配置策略:离散时间下随机最优控制方法
- 2018-10-11 00:00:00量化专题研究:“入富”对成分股价格的影响
