- 2023-03-07 00:00:002023年2月ETF与指数产品月报:电子行业ETF连续两月净流入第一,宽基ETF净……
- 2021-01-08 00:00:00数量化策略跟踪评价月报:历次春季躁动行情中,领涨个股的共性特征
- 2020-12-31 00:00:00金融工程专题报告:行业中性与跟踪误差技术运用,FOF组合构建,如何持续……
- 2020-11-04 00:00:00量化择时与资产配置月报:基于三季报财报数据的分析,小盘股中长期走强依……
- 2019-12-04 00:00:00数量化策略跟踪评价月报:从历史环比变化看未来企业盈利的变动趋势
- 2019-10-12 00:00:00金融工程专题报告:行业景气度的量化前瞻,基于财务指标的视角
- 2019-09-03 00:00:00量化择时与资产配置月报:从金油比看当下原油投资机会
- 2019-08-05 00:00:00量化择时与资产配置月报:从AH溢价指数看港股配置价值
- 2019-08-02 00:00:00数量化策略跟踪评价月报:从基金季报持仓看当下行业投资机会
- 2019-03-01 00:00:00金融工程专题报告:策略分类、策略配置与权益型FOF组合构建
- 2019-01-10 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场风格趋向均衡,被动指数策略表现优异
- 2018-09-21 00:00:00金融工程专题报告:多因子风格轮动及基于风格加权的FOF组合策略
- 2018-09-19 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:低波因子表现优异,行业配置录得超额收益
- 2018-09-07 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场呈现反转效应,规模因子指向小盘
- 2018-08-28 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场有所反弹,关注前期超跌个股
- 2018-08-21 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:周期板块走强,PB~ROE策略相对抗跌
- 2018-07-31 00:00:00量化择时与资产配置周报:权益市场短期反弹可能尚未结束,但中期依旧建议中……
- 2018-07-20 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:盈利能力因子持续表现优异
- 2018-07-19 00:00:00量化择时与资产配置周报:6月经济数据回落,利率债维持多头判断
- 2018-07-11 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:股指期货贴水加深,中性策略收益显著回落
- 2018-07-05 00:00:00中观视角下的FOF投资:权益量化策略比较及轮动策略构建
- 2018-06-27 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:行业配置动量效应显著,模型录得超额收益
- 2018-06-26 00:00:00量化择时与资产配置周报:港股多头趋势转弱,短期下调港股配置仓位
- 2018-06-25 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:短期市场风格偏向大盘,PB~ROE策略收益回升
- 2018-06-22 00:00:00金融工程专题报告:多因子行业配置,模型优化与FOF策略构建
- 2018-06-20 00:00:00量化择时与资产配置周报:避险情绪升温,短期风险资产谨慎为上
- 2018-06-15 00:00:00金融工程专题报告:价值、成长风格轮动与FOF策略构建
- 2018-06-12 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:盈利能力、高波及低杠杆因子表现优异
- 2018-06-11 00:00:00量化择时与资产配置周报:通胀压力有限,利率债维持看多
- 2018-06-06 00:00:00量化择时与资产配置周报:经济景气度有所改善,A股中期形成支撑
- 2018-06-05 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:IC对冲市场中性策略收益有所提升
- 2018-06-01 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:行业配置模型录得超额收益
- 2018-05-22 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:行业呈现动量效应,IC贴水收窄
- 2018-05-10 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:盈利和成长因子双双表现优异
- 2018-05-03 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:高贝塔因子表现优异
- 2018-04-26 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:小盘风格占优,PB-ROE模型收益有所回落
- 2018-04-18 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:反转因子继续表现优异
- 2018-04-13 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:对冲策略收益有所回升,行业动量效应减弱
- 2018-04-04 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:四月看好小盘风格,行业配置重点关注成长性行业
- 2018-03-27 00:00:00金融工程专题报告:基于市场参与者行为的行业配置策略
- 2018-03-21 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:反转效应强势,规模因子指向小盘
- 2018-03-15 00:00:00金融工程专题报告:事件驱动在大类资产择时及资产配置中的应用
- 2018-03-14 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:各资产配置模型表现稳定,债券市场维持看多
- 2018-03-14 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:期货合约贴水程度扩大,市场中性策略表现不佳
- 2018-03-14 00:00:00金融工程专题报告:资产配置的流程、框架与运用
- 2018-03-08 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场呈现反转风格,关注前期滞涨行业与个股
- 2018-02-14 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场出现调整,低波动率因子表现显著
- 2018-02-14 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:债券趋势跟踪系统发出看多信号,或迎来配置时……
- 2018-02-07 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:权益市场普遍面临估值压力,但中期上行趋势仍……
- 2018-02-02 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:谨防短期A股持续上涨后的估值调整
- 2018-01-24 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场热点扩散,中证500全市场对冲策略收益好转
- 2018-01-23 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:权益资产大涨,各资产配置模型均表现优异
- 2018-01-17 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:市场风格依旧指向大盘,行业配置模型小幅跑赢指数
- 2018-01-10 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:A股多头行情延续,目标风险模型跑赢指数
- 2018-01-05 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:A股市场维持看多,BL模型表现稳健
- 2018-01-03 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:动量与估值因子效应显著,PB-ROE策略表现优异
- 2017-12-29 00:00:00金融工程专题报告:对BL模型的再探讨,估值效应与风险预算
- 2017-09-15 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:低波市场下的市场风格与行业配置
- 2017-09-07 00:00:00数量化策略跟踪评价周报:行业动量效应依旧强势,关注动量与景气度兼具的计……
- 2017-08-16 00:00:00量化资产配置与组合投资周报:利用相对强弱指数,构建大小盘轮动策略