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- 2021-01-06 00:00:00大类资产配置月报：2021年关注全球经济复苏带来的交易机会
- 2021-01-04 00:00:00固定收益衍生品策略周报：加仓做多基差，止盈做陡曲线
- 2020-12-21 00:00:00固定收益衍生品策略周报：债券利率将继续上行，国债期货大概率补跌
- 2020-12-21 00:00:00大类资产配置专题：大宗商品价格大涨对债市有何影响
- 2020-12-18 00:00:00固定收益专题报告：2012合约交割行为分析，套利催生历史最大交割量
- 2020-12-14 00:00:00固定收益衍生品策略周报：基差上行、曲线变陡
- 2020-12-07 00:00:00固定收益衍生品策略周报：参与正向套利策略OR买入同业存单
- 2020-11-30 00:00:00固定收益衍生品策略周报：收益率曲线可能会先陡后平
- 2020-11-20 00:00:002021年度宏观经济与大类资产走势展望：步入“中高速经济增长平台”
- 2020-11-18 00:00:00固定收益专题报告：国债期货如何给投资组合带来超额收益
- 2020-11-16 00:00:00固定收益衍生品策略周报：跨期价差后续如何演变
- 2020-11-09 00:00:00固定收益衍生品策略周报：两年期跨期价差由正转负
- 2020-11-05 00:00:00大类资产配置月报：大选结束后，风险资产有望迎来普涨
- 2020-11-02 00:00:00固定收益衍生品策略周报：进入换月移仓时刻，跨期价差下行概率更大
- 2020-10-26 00:00:00固定收益衍生品策略周报：为何参与国债期货正向套利策略的力量不强
- 2020-10-19 00:00:00固定收益衍生品策略周报：国债期货未来可能会弱于现券
- 2020-10-12 00:00:00固定收益衍生品策略周报：怎么看节后利率及国债期货策略
- 2020-10-12 00:00:00大类资产配置月报：“股强债弱”格局仍将延续
- 2020-09-07 00:00:00固定收益衍生品策略周报：止盈做空基差，尝试做陡曲线
- 2020-08-24 00:00:00固定收益衍生品策略周报：基差收敛的钱，你会赚吗
- 2020-08-17 00:00:00固定收益衍生品策略周报：交易策略性价比有所降低，但依然值得参与
- 2020-08-10 00:00:00固定收益衍生品策略周报：关注跨期价差上行带来的2012合约交易机会
- 2020-08-05 00:00:00固定收益专题报告：为何国债期货会比现券强
- 2020-07-07 00:00:00固定收益衍生品策略周报:股市大涨影响下,债市偏弱震荡
- 2020-06-30 00:00:00债市策略系列报告之九:曲线交易探秘
- 2020-05-15 00:00:00固定收益专题报告：国债基差交易(下)，两个细化的国债基差交易
- 2020-05-15 00:00:00固定收益专题报告：国债基差交易(中)，国债期货基差变化的历史回顾
- 2020-05-07 00:00:00大类资产配置月报：宽松政策下，股债商同时上涨
- 2020-03-20 00:00:00固定收益专题报告：2003合约交割行为分析，为何五年期合约交割量依然较高
- 2020-03-20 00:00:00固定收益专题报告:温故知新,国债期货2003合约回顾与总结
- 2020-01-03 00:00:00固定收益专题报告:历史上,降准对各大类资产价格的影响几何
- 2019-12-20 00:00:00固定收益专题报告:温故知新,国债期货1912合约回顾与总结
- 2019-12-20 00:00:00固定收益专题报告:1912合约交割行为分析,为何TF1912合约交割量大幅上升
- 2019-11-15 00:00:00利率预测模型系列之二:利率预测模型带来的启示
