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工银瑞信红利:2012年第二季度报告

2012-07-20 00:00:00 来源:巨潮网

工银瑞信红利股票型证券投资基金

2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年七月二十日

工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银红利股票

交易代码 481006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 3,172,965,411.58 份

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定投资目标

增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,通过

红利股筛选、竞争优势评价和盈利预测的选股流程,

投资策略 精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续

盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,以增强

本基金的股息收益和资本增值能力。

业绩比较基准 富时中国 A 股红利 150 指数收益率

本基金属于股票型基金中的红利主题型基金,其风险风险收益特征

与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -60,466,574.99

2.本期利润 79,862,212.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0251

4.期末基金资产净值 2,765,335,422.05

5.期末基金份额净值 0.8715注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2012 年 6 月 30 日。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 3.10% 1.02% -2.89% 0.94% 5.99% 0.08%

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较注:本基金合同于 2007 年 7 月 18 日生效,截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条(三)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例。本基金的投资组合比例为:封闭期间,股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-100%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%;开放期间,股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。3.3 其他指标

无。

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

先后在广发基金管理

有限公司担任投资经

理,长城基金管理有

限公司担任基金经

本基金的 2010 年 5 月

杨军 - 15 理;2010 年加入工银

基金经理 18 日

瑞信基金管理有限公

司;2010 年 5 月 18 日

至今,担任工银红利

基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年二季度,在投资运作中,本基金的股票仓位变化不大,但对组合结构进行了适当的调整,提高了房地产、医药和煤炭等行业的配置比例,降低了金融、水泥建材等行业的配置比例,二季度末本基金的投资主要集中在食品饮料、房地产、金融、家电、医药、纺织服装等行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为 3.10%,业绩比较基准收益率为-2.89%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断未来经济增速虽然有所下降,但仍然可以维持在 8%左右的水平,2012 上半年资本市场出现了先扬后抑的走势,目前沪深 300 指数的估值处于历史较低水平,已经反映了对经济增速和企业盈利增速下降的过度悲观预期,未来沪深 300 指数下行的空间很小,我们认为部分业绩良好的公司已具备一定的安全边际和投资价值,在行业选择上,我们看好业绩增长确定的的食品饮料、家电、医药、纺织服装等消费类行业以及业绩良好、估值偏低的金融、房地产等行业。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,567,381,549.17 90.65

其中:股票 2,567,381,549.17 90.65

2 固定收益投资 150,685,000.00 5.32

其中:债券 150,685,000.00 5.32

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 110,004,137.60 3.88

6 其他资产 4,026,403.98 0.14

7 合计 2,832,097,090.75 100.00注: 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 169,770,937.92 6.14

C 制造业 1,606,128,838.30 58.08

C0 食品、饮料 896,912,543.23 32.43

C1 纺织、服装、皮毛 176,340,246.10 6.38

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 351,050.00 0.01

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 26,676,000.00 0.96

C7 机械、设备、仪表 255,858,802.11 9.25

C8 医药、生物制品 249,990,196.86 9.04

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 123,600.00 0.00

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 158,463.00 0.01

H 批发和零售贸易 4,269,400.00 0.15

I 金融、保险业 320,050,502.37 11.57

J 房地产业 466,503,007.58 16.87

K 社会服务业 376,800.00 0.01

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 2,567,381,549.17 92.84注: 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000858 五 粮 液 8,320,000 272,563,200.00 9.86

2 000568 泸州老窖 6,436,025 272,308,217.75 9.85

3 600519 贵州茅台 1,129,200 270,048,180.00 9.77

4 600383 金地集团 41,013,231 265,765,736.88 9.61

5 000651 格力电器 11,750,807 245,004,325.95 8.86

6 600000 浦发银行 24,500,849 199,191,902.37 7.20

7 000001 深发展A 7,870,000 119,309,200.00 4.31

8 600123 兰花科创 6,291,186 113,618,819.16 4.11

9 000002 万 科A 12,289,278 109,497,466.98 3.96

10 002485 希努尔 9,189,980 103,846,774.00 3.76

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,685,000.00 5.45

其中:政策性金融债 150,685,000.00 5.45

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 150,685,000.00 5.45注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 120305 12 进出 05 1,000,000 100,450,000.00 3.63

2 120405 12 农发 05 500,000 50,235,000.00 1.825.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,816,070.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,095,816.43

5 应收申购款 114,517.53

6 其他应收款 -

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,026,403.985.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 3,095,038,207.16

本报告期基金总申购份额 126,505,542.43

减:本报告期基金总赎回份额 48,578,338.01

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,172,965,411.58

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准工银瑞信红利股票型证券投资基金设立的文件;

2.《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》;

3.《工银瑞信红利股票型证券投资基金托管协议》;

4.基金管理人业务资格批件和营业执照;

5.基金托管人业务资格批件和营业执照;

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

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工银瑞信红利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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